trading alta frecuencia

Trading de alta frecuencia. Algoritmos y plataformas hardware de alto rendimiento.

El trading de alta frecuencia es un tipo de trading basado en algoritmos. Segun wikipedia, un algoritmo “es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad”.

Estos algoritmos son propietarios de las empresas de speed trading o trading de alta frecuencia y son guardados como la fórmula de la Coca-Cola. Ni los patentan para que no sean de dominio público. Los algoritmos implementados en lenguajes de programación son el instrumento que permite a estas sociedades de speed trading ser competitivas.

Estas sociedades negocian con productos financieros (futuros, acciones, bonos, etc), vendiéndolos y comprándolos en fracciones de segundos en grandes cantidades.

La ventaja competitiva de estas empresas radica en su potencia de cálculo y en el rápido acceso que tienen a los mercados. Sin estos dos ingredientes, estas empresas no obtendrían las ventajas competitivas que tienen.
El objetivo de estas empresas es claro. Si son capaces de comprar y vender acciones u otro producto financiero en fracciones de segundo de tal forma que aunque se gane solamente un céntimo por la transacción, al hacer este procedimiento sobre un número muy alto de productos financieros el dinero se multiplica.

El problema de este sistema radica en que el mercado está en manos de una serie de empresas o más concretamente en una serie de ordenadores que autónomamente toman decisiones preprogramadas. ¿Qué ocurriría si alguno de estos algoritmos falla o comienza a tomar decisiones inesperadas?

El 6 de Mayo de 2010 la bolsa de Nueva York sufrió un derrumbamiento momentáneo que fue una llamada de advertencia al mundo de lo que puede provocar el speed trading.

A continuación un vídeo bastante interesante y bien realizado sobre este tema:

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